是以股票為標的的期貨商品,由期貨交易所設計,並在期貨交易所上市交易。
所以股票期貨是一種期貨商品而不是股票,屬於金融衍生品的一種,採現金結算,每一口股期契約,代表兩張標的股票。
例如:
買1口台積電股票期貨,契約內涵的標的價值,包含2張台積電股票。台積電每漲1塊錢,股期契約就會上漲2元。
交易標的 | 於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票 |
交易時間 |
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契約到期 交割月份 |
自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易) 與台指期貨相同 |
每日結算價 | 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司訂定之 |
每日漲跌幅 | 最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10% (但依規定為契約調整者,另訂定之) |
最小升降 單位 |
標的證券為股票者: 1. 價格未滿10元者:0.01元; 2. 10元至未滿50元者:0.05元; 3. 50元至未滿100元者:0.1元; 4. 100元至未滿500元者:0.5元; 5. 500元至未滿1000元者:1元; 6. 1000元以上者:5元。 |
最後交易日 | 最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三 (與台指期相同) |
最後結算價 | 股票期貨契約之最後結算價,以最後結算日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之 |
保證金 |
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交易成本低 |
財務槓桿高 |
多空交易靈活 |
搓合速度快 |
股票期貨成本 | 股價*2000股*13.5% |
證券成本 | 股價*1000股+千分之1.425手續費及成交金額*0.3%證券交易稅 |
融資成本 | 千分之1.425手續費+成交金額*0.3%證券交易稅及提存9成保證金 |
當遇到股票除權息時:
股票期貨的交易人並不具備股東身份,但當標的股票除權、除息時,股票期貨會配合進
行契約調整,原則上不會影響交易人的權益。
舉例:
A股目前股價100元,那明天就要除權息了,現金股利發放1元。
放空者:前一日收盤是100,今天平盤是99,價位賺了1元,但這不是我的股票,所以保證金會被扣走2000元。
反之,做多者,則保證金會進帳2000元。
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